معاملات الگوریتمی چیست و چرا متوقف شد؟

به گزارش صدای بورس، معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار عبارت است از: استفاده از برنامه‌های کامپیوتری برای ورود به سفارش‌های معاملاتی بدون دخالت انسان؛ به بیان دیگر، این الگوریتم‌ها که بلک‌باکس یا «اَلگو تریدینگ» (Algorithmic Trading) هم نامیده می‌شوند، از زبان برنامه نویسی در کامپیوتر و مجموعه‌ای از دستورهای مشخص شده در کنار هم برای انجام معاملات استفاده می‌کنند.

معاملات الگوریتمی چیست و چه کاربردی دارد؟

این معاملات کمک می‌کنند تا برای افراد تجار فرصت‌هایی با بازدهی و سود بیشتر فراهم شود. همین طور با درک اثرات مربوط به عواطف انسانی که تأثیر عمده‌ای به شکل سیستماتیک بر اقدامات تجاری معاملات می‌گذارد، نیز کاربرد فراوانی دارد.

معاملات الگوریتمی با حذف کردن عامل انسانی و جایگزین نمودن یک چیدمان استراتژی‌های مبتنی بر یک سری از اطلاعات از پیش آماده شده که این توانایی را دارد تا به طور دقیق یک استراتژی کارا بر طبق 7 روز هفته را بچیند. این استراتژی‌ها به کمک کامپیوترها در طول روز نظارت و سپس اجرا می‌شوند.سیستم‌های کامپیوتری مزایای شگرفی نسبت به افراد برای بازار فراهم می‌کنند، پس می‌توان به این مورد اشاره داشت که در طول روز بدون نیاز به خواب و خوراک، فعال هستند و کار می‌کنند.

به همین خاطر هم چندین سال پیاپی است که معامله‌گران به جای تحلیل داده‌ها توسط خودشان از کامپیوترها کمک می‌گیرند، چرا که بدون معطلی و در میلی ثانیه جوابگوی آن‌ها هستند. همین طور این سیستم‌ها احساسات را در تصمیم‌گیری خودشان فاکتور می‌گیرند و یک استراتژی صحیح و دقیق را به کار می‌برند. مطالعه مقاله "انواع الگو های هارمونیک" را توصیه می کنیم.

مزایای روش معاملات الگوریتمی

این مزایا در روش تجارت الگوریتمی عبارت‌اند از:

1. انجام معاملات با قیمت مناسب‌تر
2. ثبت سفارشات سریع و دقیق انجام می‌شود.
3. معاملات قبل از این که تغییرات ارزشی حایز اهمیتی رخ بدهد، انجام می‌پذیرد.
4. معامله از نظر هزینه کاهش پیدا می‌کند.
5. بررسی نمودن اتوماتیک در مواقع گوناگون بازار
6. این معاملات را می‌شود در زمان درست طبق داده‌های دریافت شده مجدداً آزمایش کرد و دید که آیا ارزش این را دارد تا به عنوان یک استراتژی ثابت و مناسب و همین طور هوشمندانه مورد بررسی قرار بگیرد یا خیر.
7. از احتمال این که خطاهای گوناگونی از سوی معامله‌کنندگان فعال در بازار رخ بدهد، تا حد قابل قبولی کم می‌کند.

اغلب معاملات این چنینی که در بازار انجام می‌شوند، دارای فرکانس بالایی هستند که در تلاش‌اند تا تعداد انبوهی از سفارشات را با سرعت زیاد در چند بازار مختلف با معیارهای گوناگون و بر طبق دستورالعمل‌هایی که از پیش برنامه‌ریزی شده است، به درستی و با دقت کامل ثبت کنند.

معاملات الگوریتمی در مدل‌های گوناگون، نظیر خرید و فروش و فعالیت‌های مختلف برای سرمایه گذاری بهره‌برداری می‌شوند که برای مثال می‌شود به موارد ذیل اشاره داشت:

زمانی که سهام‌داران عمده‌ای نظیر صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه یا صندوق‌ های سرمایه گذاری این تمایل را دارند تا برای سرمایه گذاری کوتاه مدت یا بلند مدتی که در پیش دارند و می‌خواهند تا از سرمایه گذاری‌های غیرپیوسته و پرحجم که روی ارزش بازاری سهم تأثیر جدی می‌گذارد، جلوگیری کنند از این روش کمک می‌گیرند.

شرکای طرف فروش و همین طور سرمایه گذاران کوتاه مدت، کارگزاری‌ها با عنوان سازندگان بازار و داوران هم از پوینت مثبت معاملات خودکار بهره‌مند می‌شوند. علاوه بر موارد بیان شده، این قبیل از معاملات الگوریتمی شرایط را برای نقدینگی فروشندگان در بازار فراهم می‌کند.

استراتژی‌ های مربوط به معاملات الگوریتمی

منظور از این استراتژی‌ها در اصل نوعی معامله خودکار است که بتواند به نوعی در کاهش هزینه و بهبود درآمد، سودآور باشد. در این بخش به چند استراتژی عمده در بازار اشاره می‌کنیم:

• استراتژی پیروی از ترند ها

یکی از رایج‌ترین استراتژی‌ها است که درباره معاملات الگوریتمی برای سنجش پارادایم‌هایی نظیر تغییرات سطح قیمت، شکست کانال، میانگین متحرک و دیگر شاخص‌های مرتبط با این مدل به کار گرفته می‌شود. اینها در اصل جزو راحت‌ترین و ساده‌ترین روش‌هایی هستند که در معاملات الگوریتمی مورد استفاده قرار می‌گیرند، به این دلیل که از ویژگی تحلیل و پیش‌بینی قدرت برخوردار نیستند. برای آشنایی با تحلیل های بورسی مطالعه مقاله "انواع تحلیل بورس" را پیشنهاد می کنیم.

این معاملات بر طبق وقوع الگوهای مطلوب شروع می‌شوند به این دلیل که اجرای این قبیل روندها از راه الگوریتم‌های معاملاتی بدون این که وارد یک سری از پیچیدگی‌های تحلیل برای پیش‌بینی شود، به سادگی و آسانی قابل اجرا است. معامله‌گرانی در بازار به دنبال این هستند تا از ترندها دنباله روی کنند، از میانگین متحرک بین 50 تا 200 روز تحت عنوان یک استراتژی معمول یاد می‌کنند.

• فرصت‌ های آربی تراژ

این اصطلاح در اصل به معنای کسب سود از بازار بدون ریسک از طریق تفاوت قیمت موجود بین دو بازار متمایز است. به عبارت دیگر شما سهامی را در بازار خریداری می‌کنید، و همان سهم را در بازاری دیگر که سهم را دارید با قیمت بیشتر به فروش می‌رسانید، در نتیجه از این اختلاف قیمت به نوعی سود می‌کنید. به همین خاطر این سود فاقد ریسک را در بازار معاملات الگوریتمی آربی تراژ می‌نامند.

عملکرد مشابه به این را می‌توان در ابزارهای آتی داشت که در اصل به این دلیل است که در هر بازه‌ای از زمان می‌شود این عملیات را اجرایی کرد.

نرم افزار ربات معاملاتی چیست؟

در ابتدایی‌ترین سطحی که بخواهیم، تعریفی دقیق از آن را ارائه دهیم باید بگوییم: یک کد رایانه‌ای است که می‌تواند سیگنال‌های مربوط به خرید و فروش را تولید و اجرا کند. این ربات برای این که بتواند از کارایی مناسبی برخوردار باشد، بایستی تا به طور منظم و دقیق الگوها و روندهای موجود در بازار را شناسایی کند تا سودآوری داشته باشد.

بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای در بازار برای انجام معاملات الگوریتمی پیچیده از این ربات‌ها کمک می‌گیرند تا به صورت منظم و دقیق در بازار به خرید و فروش بپردازند.