بزرگترین دغدغه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی، کسب سود با روشی مطمئن و کمترین ریسک است که معاملات الگوریتمی چنین امکانی را در اختیار آنان قرار می‌دهد. این روش معاملاتی موجب افزایش سرعت گردش مالی، نقدشوندگی و شفافیت بازار می‌شود. برای آگاهی از اهمیت و جایگاه معاملات الگوریتمی، با مهندس فرهاد سلطانی، مدرس و کارشناس معاملات الگوریتمی گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.
* در ابتدا تعریفی از الگوریتم ارائه دهید؟
الگوریتم، روشی گام به گام برای حل مساله است و در بازارهای مالی این مساله، کسب سود پیوسته با ریسک کنترل‌شده است.
* استراتژی معاملاتی چیست؟
در بازارهای مالی برای رسیدن به درآمد پیوسته باید استراتژی معاملاتی داشت که نقطه ورود، نقطه خروج، میزان و حجم ورود و میزان ریسک در هر معامله و... باید دقیقا مشخص شوند. برای اجرای استراتژی معاملاتی می‌توان از روش مطلقا انسانی، روش مطلقا ماشینی، یا ترکیبی از هر دو استفاده کرد. پس با فرض اینکه، معامله‌گر اعتقادی به الگوریتم نداشته باشد، می‌توان بخش‌هایی از استراتژی مطلقا انسانی را به نرم‌افزار تبدیل کرد که به آن دستیار معاملات می‌گویند، مانند اسکن کردن سهم‌ها و...
* معاملات الگوریتمی چیست؟
هرگاه عملیات خرید و فروش معاملات را تبدیل به الگوریتم نرم‌افزاری کنیم و کامپیوتر جای انسان معامله کند، به این سبک از معاملات، معاملات الگوریتمی گویند.
* اهمیت معاملات الگوریتمی چیست؟
با توجه به ویژگی‌های کامپیوتر یعنی سرعت، دقت و به دور از احساسات بودن، بخشی از خطای انسانی در معامله حذف خواهد شد منوط به اینکه الگوریتم معاملاتی مطلوب باشد. مثلا در بازار سهام حدود ۲۷۰۰ نماد در واچ لیست مفید تریدر وجود دارد و به طور میانگین هر روز ۵۰۰ الی ۷۰۰ نماد در هر روز فعال هستند. حال فرض کنیم خبری از بازار جهانی رسیده مبنی برای اینکه قیمت نفت بالا خواهد رفت و ما بخواهیم در کسری از ثانیه واکنش نشان دهیم قطعا سرعت نرم‌افزار بالاتر از انسان خواهد بود و در این مقوله معاملات الگوریتمی اهمیت پیدا خواهد کرد.
* در معاملات الگوریتمی از چه روش‌هایی استفاده می‌شود؟
الگوریتم‌های سیگنالی: فقط اعلام می‌کند این نمادها شرایط ورود و یا خروج دارند.
الگوریتم‌های کنترلی
کنترل بازار: پایش گروه نمادها و سهم‌ها
کنترل حساب: کنترل وضعیت حساب و استراتژی‌ها
الگوریتم بسامدی
کم بسامد: وظیفه خرید و نگهداری سهم‌ها در بلندمدت را دارد
پر بسآمد: در کسری از ثانیه خرید و فروش انجام می‌شود
* شیوه گرفتن اطلاعات از بورس چیست؟
به صورت آفلاین، فقط گرفتن داده‌ها
به صورت آنلاین
فقط گرفتن داده
گرفتن و ارسال سفارش
در بورس ایران می‌توان اطلاعات را به صورت آفلاین مانند نرم‌افزار tseclient گرفت یا به صورت آنلاین فقط داده گرفت یا هم داده گرفت و سفارش ارسال کرد که در قالب api می‌توان آن را انجام داد. برای معاملات الگوریتمی چون می‌خواهیم داده بگیریم و سفارش معامله دهیم، پس قالب api کاربرد خواهد داشت.
* پلتفرم معاملاتی چیست؟
نرم‌افزارهایی هستند که جهت تسهیل معامله‌گری در بازارهای مالی طراحی شده‌اند. این پلتفرم‌های معاملاتی به دو دسته:
بومی و داخل ایران: مانند پلتفرم معاملاتی کارگزاری‌ها
در کلاس جهانی: مانند نرم‌افزار مفید تریدر یا متاتریدر و تریدینگ ویو و... تقسیم می‌شوند. بعضی از این پلتفرم قابلیت api و... را هم دارند.
* درباره زبان‌های مورد استفاده در معاملات الگوریتمی توضیح دهید.
زبان‌های برنامه‌نویسی الزام خاصی ندارد چراکه بعد از گرفتن داده در قالب api عملا زبان برنامه‌نویسی بعد از آن اهمیتی ندارد و فقط تفاوت در سرعت کدنویسی و راحتی آن زبان برنامه‌نویسی است و از این حیث زبان پایتون و زبان برنامه‌نویسی mql که در پلتفرم معاملاتی متا تریدر وجود دارند، در دنیا معروفتر هستند.
* جایگاه معاملات الگوریتمی در بازار ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
با توجه به اینکه دانش نرم‌افزاری اکثریت سهامداران ایرانی نسبت به بازارهای جهانی پایین‌تر است، در نتیجه سطح توقع معامله‌گران از هسته معاملات و کارگزاری‌ها نیز کم است. بنابراین طبیعی است که معاملات الگوریتمی در ایران در ابتدای راه اما رو به رشد است و هنوز با سطح ایده‌آل معاملات الگوریتمی فاصله داریم.
* تاثیر معاملات الگوریتمی بر عملکرد بازار چگونه است؟
هر چقدر سرعت معاملات الگوریتمی بیشتر شود، گردش مالی بازار و در نتیجه نقدشوندگی بیشتر خواهد شد و بازار به سمت شفافیت بیشتر میل می‌کند.
* آیا نکات منفی درباره معاملات الگوریتمی وجود دارد؟
مهمترین مبحث در معاملات الگوریتمی، شرط برنده یا بازنده بودن الگوریتم است و اگر این الگوریتم ناقص باشد یا بخش‌های پنهان بازار را ندیده باشد، مانند الزامات سازمان بورس، محدودیت‌ها و... در این صورت دچار خطا خواهد شد.
- شماره ۴۸۳ هفته نامه اطلاعات بورس